Alcune famose compagnie di ballo commissionarono a Picasso scenografie e costumi per messe in scena di grandissimo prestigio. Tra i molti lavori presi in considerazione da Picasso ne spiccano due, con la corografia rispettivamente di Bronislava Nijinska e di Leonid Massine, Le train bleu di Darius Milhaud e Il cappello a tre punte di Manuel De Falla. I balletti sono accompagnati dal documentario The Story of Marriage, che delinea la storia di Picasso e il suo coinvolgimento come scenografo per il balletto.