Rischio e rendimento. Teoria finanziaria e applicazioni econometriche

Questo volume fornisce un'introduzione all'econometria dei mercati finanziari, l'insieme delle tecniche econometriche applicate all'analisi empirica di teorie e fenomeni finanziari. L'esposizione si concentra sulle relazioni rischio-rendimento atteso generate da modelli classici, come quello della scelta di portafoglio di Markowitz, il CAPM e l'APT, e sulle loro applicazioni, come gli event study e l'analisi della performance dei portafogli gestiti. Ogni capitolo si apre con una breve introduzione al modello o al problema economico esaminato, per poi passare a una presentazione delle tecniche econometriche utilizzate per la sua analisi; molte di queste vengono illustrate con esempi che utilizzano dati facilmente reperibili su Internet. Nel testo sono anche incluse tre appendici che richiamano gli strumenti necessari di algebra matriciale e di econometria. La trattazione, pur rigorosa, risulta accessibile allo studente con una preparazione di base di economia e statistica. Il testo può essere utilizzato nei corsi universitari di Econometria dei mercati finanziari e Metodi quantitativi per la finanza, collocati sia nelle lauree di primo livello sia nel biennio specialistico e nei corsi di dottorato, ma può essere utile anche per la formazione dei personale con competenze quantitative che opera negli uffici studi di banche e Sim.