Imparate a conoscere i derivati con il libro che è considerato il testo di riferimento per i professionisti della finanza e per il mondo universitario. L'ottava edizione presenta molti argomenti nuovi. Tra questi: un nuovo capitolo su "Cartolarizzazioni e Crisi Creditizia del 2007" le compensazioni centralizzate, il rischio di liquidità e gli swaps indicizzati al tasso overnight, più materiale su derivati energetici e altri derivati su merci, l'utilizzo degli alberi binomiali per la dimostrazione della formula Black-Scholes-Merton, un'appendice sul capital asset pricing model un esempio con dati reali per spiegare il calcolo del VaR le principalprotected notes, le gap options, le cliquet options, i processi a salti, l'applicazione dei modelli di Vasicek e di Cox-Ingersoll-Ross Il CD-Rom allegato al libro contiene una nuova release del software DerivaGem (versione 2.01): il software è stato semplificato grazie all'eliminazione dei files *.dll e consente ora di valutare anche i derivati creditizi ii codice utilizzato per le funzioni è stato reso accessibile e le funzioni possono essere utilizzate con OpenOffice dagli utenti di Mac e Linux.
Prezzo: € 62,00
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Titolo: Opzioni, futures e altri derivati. Con CD-ROM
Autore:
E. Barone,
John C. Hull
Editore: Pearson Education Italia
Data di Pubblicazione: 2012
Pagine: 953
Formato: Brossura
ISBN: 9788871927794